Волны Эллиотта – описание волновой теории

30 сентября, 2020 / Трейдинг

волны элиотта

Волны Эллиотта как инструмент прогнозирования динамики изменения курса Bitcoin, Ethereum, XRP и других криптовалют входят в арсенал начинающих и опытных трейдеров. С помощью волновой теории можно сократить торговые и инвестиционные риски, поэтому мы составили руководство о том, как применять волны Эллиотта на рынке цифровых активов.

Виды волн Эллиотта

Колебания стоимости виртуальных валют напоминают движения мяча, который ударяется о землю. Чем выше скорость – тем дальше мяч отскакивает от поверхности. Когда скорость замедляется, дистанция движения мяча сокращается. В основе волновой теории лежит гипотеза о том, что на цифровые активы, как и на физические объекты, действует гравитация. Поэтому стоимость криптовалюты может двигаться вдоль или против тренда. В зависимости от направления колебаний курса Ральф Эллиотт выделил восемь волн:

  • 1, 3 и 5 означают продвижение курса в соответствии с тенденцией, 2 и 4 – коррекцию после волн 1 и 3;
  • A и C – изменение цены актива против тренда;
  • B – коррекцию в результате пампа или дампа.

Рассмотрим виды волн на примере графика динамики изменения курса Ethereum с марта по сентябрь 2020 года:

elliott-waves-sample-eth

Постулаты волновой теории

Чтобы идентифицировать волны и волновые паттерны, нужно руководствоваться следующими правилами:

  • дно или вершина (в зависимости от направления движения) второй волны никогда не превышает точку старта первой волны;
  • третья волна не может быть самой короткой;
  • в случае импульсного движения дно или вершина четвёртой волны не опускается или не поднимается до точки завершения первой волны;
  • вторая и четвёртая волны могут иметь зигзагообразную форму;
  • во время второй волны курс монеты, как правило, корректируется сильнее, чем в ходе четвёртой;
  • самый мощный дамп или памп обычно фиксируется в результате третьей или пятой волн;
  • пятая волна чаще всего отличается от третьей по длине;
  • волна B завершается на одном уровне или ниже точки начала волны A;
  • дно или вершина волны C превосходит показатель волны A;
  • если дно или вершина волны C превышает точку начала первой волны, то волны A, B и C представляют собой не коррекцию, а старт нового тренда, и поэтому становятся волнами 1, 2 и 3 соответственно.

elliott-waves-rules

Процесс поиска волн можно упростить. Для этого необходимо использовать технические индикаторы, например, Stochastic Momentum Index (SMI), который применяется для обнаружения зон перепроданности и перекупленности. SMI сигнализирует о начале восходящих волн после активных дампов, провоцирующих возникновение ситуации перепроданности. И наоборот, индикатор указывает на смену тренда вследствие перекупленности – приобретения слишком большого объёма виртуальной валюты за краткий промежуток времени. На графике видно, что взлёты и падения SMI предвещают старт волн и чётко коррелируют с движением цены ETH.

elliott-waves-smi

Анализ рынка криптовалют

Перейдём к самому интересному – прогнозу на будущее – и оценим перспективы рынка Ethereum. Чтобы предсказать точки начала и окончания волн, а также их длительность, будем учитывать показатели предыдущего цикла. Согласно волновой теории, 23 сентября на рынке ETH началась первая волна, которая завершится на уровне примерно $420. В ходе коррекции (вторая волна) цена коина опустится до $380. Третья волна завершится до конца декабря на отметке $440. Зимой будет господствовать флэт, поэтому на начало марта 2021 года стоимость монеты составит около $420. Мощный памп в ходе пятой волны выведет цену актива на максимальную высоту – $670. В результате волн A, B и C курс Ethereum сократится до $520 к началу августа. После этого стартует следующий цикл.

elliott-waves-forecast

На рынке Bitcoin сложилась иная ситуация. Судя по графику, в марте завершилась пятая волна медвежьего тренда. После этого курс монеты вырос до $12 400 и превысил рекорд прошлого года ($11 500). Поэтому повышение цены BTC представляет собой не коррекционные волны A, B и C, а волны 1, 2, 3 и 4 бычьего тренда, который сейчас находится в фазе пятой волны. Поэтому цена BTC должна преодолеть барьер $12 400 перед началом коррекционной волны A.

elliott-waves-bitcoin

Оптимальное время для покупки и продажи цифровых активов

Очевидно, что цифровой актив выгодно приобретать в начале волн 1, 3, 5 и B, а продавать – на старте волн 2, 4, A и C. В этом случае вы получите максимально возможную прибыль. Главный вопрос заключается в том, как определить, на какой отметке начинается и заканчивается волна. Для этого нужно использовать паттерн свечей: о старте волны сигнализирует реверсивная свеча.

elliott-waves-candle

Однако свечи не всегда указывают на начало новой волны, потому что волны зачастую имеют зигзагообразную форму. Чтобы не попасть в ловушку, необходимо найти дополнительные факторы. В этом нам поможет индикатор экспоненциальное скользящее среднее (EMA), который отражает среднюю цену коина за определённое время. Существуют несколько принципов анализа EMA применительно к волновой теории:

  • начало первой волны подтверждается, если цена криптовалюты превышает EMA за 144 дня, в примере с ETH это произошло в середине первой волны, потому что актив пампили медленно;

elliott-waves-ema-1-wave

  • в пользу старт волн 3, 5 и B говорит тот факт, что стоимость монеты превышает EMA за 21 день;

  • на волны 2, 4, A и C указывает ситуация, при которой курс актива опускается ниже EMA за 21 день.

elliott-waves-rules

Скорость, с которой можно определить волну с помощью EMA, напрямую зависит от силы дампа или пампа. Чем медленнее изменяется курс криптовалюты, тем позже средняя скользящая будет сигнализировать о старте определённой волны. В подавляющем большинстве случаев волна подтверждается до достижения середины, поэтому торговля в соответствии с волновой теорией приносит профит с минимальными рисками.

С волнами Эллиотта можно экспериментировать, используя различные индикаторы и стратегии. Но стоит помнить о главном правиле: никогда не покупать криптовалюту на пике пятой волны. Маркетмейкеры используют эту фазу, чтобы заставить участников рынка приобрести актив на фоне булл рана. Трейдеры, которые не удержались от соблазна и купили монеты, терпят огромные убытки, потому что после пятой волны почти всегда начинается резкий дамп.

Актуально